Ein äußerst bedeutender Ort in Cali ist die Kapelle La Merced, wo am 25. Juli 1536 die Gründungsmesse der Stadt stattfand. Im Inneren wird die Skulptur der Virgen de las Mercedes aufgehoben, einer holzgeschnitzten Statue aus dem 15. Jahrhundert. Die Kapelle gehört zu einem Komplex, zu dem auch das Museum kolonialer und religiöser Kunst La Merced gehört und welches 1975 zum Nationaldenkmal erklärt wurde.